交易成员：
　　为建立以货币市场基准利率为核心的市场利率体系，进一步培育上海银行间同业拆放利率(Shibor)，中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称"交易中心")在货币市场基准利率网(www.shibor.org)上开发了以Shibor为基准的远期利率协议报价信息发布界面，并将于近期正式上线运行。由报价机构通过本币交易系统每日对指定品种进行报价，为市场交易提供定价基准。报价在货币市场基准利率网和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上发布。
　　申请开展报价业务的金融机构需具备以下基本条件：1、具有银行间债券市场做市商或结算代理业务资格；2、已按《关于远期利率协议交易备案有关事项的通知》(中汇交发(2007)268号)备案；3、具备健全的内部操作规程和风险管理制度，具有较强的定价能力和风险控制能力，拥有经验丰富的金融衍生品业务人员；4、市场信誉良好，有较高的机构信用等级；5、在全国银行间拆借市场、债券市场和人民币衍生品市场交易活跃；6、其他交易中心认为必要的条件。
　　金融机构申请通过交易中心本币交易系统开展报价业务的，需向交易中心提交以下材料：1、申请书。申请书至少应包括对本机构定价能力的简要评估，风险控制措施、衍生品业务开展情况以及拟报价品种的简要说明和关于本机构履行报价机构义务的承诺，并应附有报价负责人及其联系方式。申请书应加盖单位或相关业务部门公章；2、机构内部双向报价流程；3、交易中心要求提交的其他材料。申请材料1请传真至021－58957710，申请材料2、3请以电子文档形式发送至 shibor2007@chinamoney.com.cn。
　　报价机构应坚持按照《远期利率协议以Shibor为基准报价操作说明》(见附件)每日连续报价和完整报价，不得随意停止报价。交易中心将对报价机构的报价持续性、报价完整性、双向报价的平均价差和报价的可成交性等情况进行持续跟踪和统计，并通过中国货币网向市场公布相关信息。报价机构申请退出报价的，应提前以书面形式告知交易中心。
　　从即日起，符合上述标准的交易成员可向交易中心提出相关申请，届时由交易中心对外公布报价机构名单。
　　交易中心联系人： 秦简
　　电话：　　　　　 021－58555221
　　传真：　　　　　 021－58957710
　　电子邮箱：　　　 shibor2007@chinamoney.com.cn
  特此通知。

二〇〇八年四月十一日

 

　　交易中心本币交易系统(以下称交易系统)以Shibor为基准的远期利率协议报价功能，以及在货币市场基准利率网(www.shibor.org)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)发布报价信息功能已开发完毕。为保证报价机构顺利报价，现将报价操作说明公布如下：

　　一、以Shibor为基准的远期利率协议报价
　　报价机构在交易系统进行以Shibor为浮动端参考利率的远期利率协议双向报价。
　　(一)双向报价
　　报价机构应通过交易系统就其申请的报价品种同时报出支付固定利率和收取固定利率价格。
　　(二)报价品种
　　报价品种是由系统设定利率确定日及其营业日准则、支付日及其营业日准则、贴现率、固定利率计息基准和参考利率计息基准的标准化远期利率协议产品。报价品种名称以参考利率-远期期限×(远期期限+合约期限)表示，包括Shibor_3M-1M×4M、Shibor_3M-2M×5M、Shibor_3M-3M×6M、Shibor_3M-4M×7M、Shibor_3M-5M×8M、Shibor_3M-6M×9M、Shibor_3M-9M×12M七个报价品种，报价机构应选择其中的五个为本机构报价品种。交易中心可以根据市场报价和成交情况增加、删除、修改报价品种。
　　(三)进入报价界面
　　报价机构在本币交易系统远期利率协议交易主界面下，点击菜单【交易指令】->【双向报价】或在主界面双向报价标题栏上点击右键，选择"双向报价"进入远期利率协议双向报价窗口。
　　(四)报价规范
　　在正常市场条件下，报价机构应履行以下义务：1、持续报价。报价机构应确保所报价格在交易日内持续存在，不得无故中止报价半小时。2、完整报价。报价机构应至少对八个报价品种中的五个品种实施双向报价，交易中心鼓励报价机构对所有报价品种进行报价。3、合理报价。报价应保持合理的买卖价差范围。4、最优报价。报价机构不应在交易系统之外提供优于其在交易系统上的报价。5、最低报价量。报价机构应至少每日报出1000万名义本金额。
　　(五)交易
　　报价机构应积极采取措施，向市场提供有效报价并据以成交，活跃市场交易。《远期利率协议交易操作规程》请至中国货币网查询。

　　二、报价信息发布
　　报价机构针对远期利率协议报价品种的双向报价同时在中国货币网发布，其中以Shibor为基准的双向报价同步在货币市场基准利率网发布。报价机构可以登录中国货币网和货币市场基准利率网查看相关报价信息。